Moeda Opção Estratégias De Negociação

Como usar as opções FX no Forex Trading Fonte: FX Trek Intellicharts Uso básico de uma opção de moeda Dando uma olhada na Figura 1, podemos ver a resistência formada logo abaixo da chave 1.0200 AUDUSD taxa de câmbio no início de fevereiro de 2011. Nós confirmamos isso por A formação técnica do duplo topo. Este é um ótimo momento para uma opção de venda. Um comerciante da FX que procura reduzir o dólar australiano em relação ao dólar dos Estados Unidos simplesmente compra uma opção simples de venda de baunilha como a seguinte: ISE Options Ticker Symbol: AUM Spot Rate: 1.0186 Posição Longa (compra de uma opção de colocação de dinheiro): 1 contrato de fevereiro 1.0200 120 pips Perda Máxima: Prêmio de 120 pips O potencial de lucro para este comércio é infinito. Mas neste caso, o comércio deve ser definido para sair em 0,9950 a próxima grande barreira de suporte para um lucro máximo de 250 pips. The Debit Spread Trade Além de negociar uma opção simples de baunilha, um comerciante de FX também pode criar um comércio espalhado. Preferidos pelos comerciantes, os negócios espalhados são um pouco mais complicados, mas tornam-se mais fáceis com a prática. O primeiro desses negócios de spread é o spread de débito. Também conhecido como a chamada do touro ou o urso colocado. Aqui, o comerciante está confiante da direção das taxas de câmbio, mas quer jogar um pouco mais seguro (com um pouco menos de risco). Na Figura 2, vemos um nível de suporte 81.65 emergente na taxa de câmbio USDJPY no início de março de 2011. Figura 2: Um nível de suporte emerge no par USDJPY de março de 2011. Fonte: FX Trek Intellicharts Esta é uma oportunidade perfeita para colocar uma propagação de chamadas de touro porque o nível de preços provavelmente encontrará algum suporte e escalar. Implementar um spread de débito de chamada Bull seria algo assim: ISE Opções Ticker Symbol: YUK Spot Rate: 81.75 Posição Longa (compra de uma opção de compra de dinheiro): 1 contrato março 81.50 183 pips Posição Curta (venda de uma opção de compra de dinheiro): 1 contrato março 82.50 135 pips Débito Líquido: -183135 -48 pips (a perda máxima) Potencial de Lucro Bruto: (82,50 - 81,50) x 10 000 (unidades por contrato) x 0,01 pip 100 pips Se a taxa de câmbio USDJPY cruza 82,50, o negócio pode lucrar com 52 pips (100 pips 48 pips (débito líquido) 52 pips) The Credit Spread Trade A abordagem é semelhante para um spread de crédito. Mas, em vez de pagar o prêmio, o comerciante de opção de moeda está buscando lucrar com o prêmio através do spread enquanto mantém uma direção comercial. Esta estratégia às vezes é referida como uma propagação de touro ou urso espalhado. (Saiba mais sobre isso e outros spreads em Estratégias de propagação de opções.) Agora, nos referimos ao nosso exemplo de taxa de câmbio USDJPY. Com suporte em 81.65 e uma opinião de alta do dólar americano contra o iene japonês, um comerciante pode implementar uma estratégia de colocação de touro para capturar qualquer potencial de vantagem no par de moedas. Então, o comércio seria dividido assim: Símbolo de Ticker de Opções do ISE: Taxa de Spot YUK: 81.75 Posição Curta (venda na opção de colocação de dinheiro): 1 contrato março 82.50 143 pips Posição Longa (compra de uma opção fora do dinheiro) : 1 contrato março 80,50 7 pips Crédito líquido: 143 - 7 136 pips (o ganho máximo) Perda potencial: (82,50 80,50) x 10 000 (unidades por contrato) x 0,01 pip 200 pips 200 pips 136 pips (crédito líquido) 64 pips ( Perda máxima) Como qualquer um pode ver, é uma ótima estratégia para implementar quando um comerciante é otimista em um mercado urso. Não só o comerciante ganha da opção premium. Mas ele ou ela também está evitando o uso de dinheiro real para implementá-lo. Ambos os conjuntos de estratégias são ótimos para jogos direcionais. (Para mais informações sobre jogadas direcionais, veja Trade Forex com uma estratégia direcional.) Opção Straddle Então, o que acontece se o comerciante é neutro contra a moeda, mas espera uma mudança de volatilidade de curto prazo. Semelhante a jogadas de opções equivalentes de equidade, os comerciantes de moeda construirão uma estratégia de straddle de opção. Estes são excelentes negócios para o portfólio FX, a fim de capturar um movimento potencial de breakout ou uma pausa lulled na taxa de câmbio. O straddle é um pouco mais simples de configurar em comparação com os negócios de spread de crédito ou débito. Em um estrondo, o comerciante sabe que uma fuga é iminente, mas a direção não é clara. Nesse caso, é melhor comprar uma chamada e uma colocação para capturar o breakout. A Figura 3 exibe uma excelente oportunidade de straddle. Estrutura de Estratégia de Forex: Opções de FX Opções de Estratégia de Negociação de Reversões de Risco as reversões de risco de mercado são conhecidas como um indicador do sentimento do mercado financeiro e este artigo destaca duas estratégias-chave no uso de opções de FX reversões de risco para comércio Pares de moedas. Usando o software de negociação automatizado, podemos ver o desempenho hipotético desses sistemas e fazer previsões prospectivas em grandes pares de moedas. Opções de FX Reversões de Risco: O que eles são e como podemos usá-los? Em nosso último artigo do Esquema de Estratégia Forex. Discutimos a importância das expectativas de volatilidade no preço de opções FX e como usá-las na avaliação das condições do mercado. As reversões de risco das opções de FX levam a análise de volatilidade um passo adiante e usam-nas para não prever condições de mercado, mas como um indicador de sentimento em um par de moedas específicas. Dado que a volatilidade implícita é um dos determinantes mais importantes de um preço optionsrsquos, usamos isso como proxy para a demanda do mercado para uma opção específica. Assim, se compararmos níveis de volatilidade implícitos em uma série de opções, podemos ter uma idéia do sentimento do comerciante em uma direção para um par de moeda específico. As reversões de risco comparam a volatilidade pagada com as chamadas de dinheiro versus as colocações de dinheiro. Uma opção agressivamente fora do dinheiro (OTM) é muitas vezes vista como uma chance especulativa de que a moeda se mova bruscamente na direção do preço de exercício. O gráfico ldquoVolatility Smilerdquo abaixo mostra a volatilidade de seu proxy para demandmdashfor OTM calls e puts. Os sorrisos de volatilidade mostram com mais frequência que os comerciantes estão dispostos a pagar preços de volatilidade implícita mais elevados à medida que o preço de exercício cresce agressivamente do dinheiro. Em seguida, estamos interessados ​​na forma relativa da curva, o gráfico acima mostra que os operadores de opções estão pagando um prémio de volatilidade significativo para o OTM EURUSD coloca em relação às chamadas equivalentes. Podemos comparar de forma equivalente OTM coloca e liga com um único número: a reversão de risco. Reversão de risco Volatilidade implícita em OTM Call ndash Volatilidade implícita no OTM Usando Reversões de Risco para Preditar Preço Em nossas Previsões Semanais de Opções de FX, usamos Reversões de Risco para avaliar tendências e mudanças nas tendências para pares de moedas principais. No entanto, descobrimos que é um pouco mais difícil usar o número absoluto de Reversão de Risco na criação de estratégias definidas, uma vez que diferentes dinâmicas em pares de moedas compliquem a padronização das regras de estratégia. Como tal, nós destilamos o número de reversão de risco em um percentil de 90 dias. Isso nos diz como o sentimento de negociação do mercado de Opções de Faixa de alta ou baixa é em relação aos 90 dias de negociação anteriores. Por que 90 dias de negociação Um estudo do EURUSD descobriu que esse período de tempo foi particularmente bem sucedido na escolha de tops e fundos notáveis ​​para grande parte de 2009 e 2010. O gráfico abaixo mostra que o EURUSD estabeleceu vários tops e fundos importantes quando o FX de 90 dias A reversão do risco das opções atingiu 100 e 0 por cento, respectivamente. Assim, vamos trabalhar este conceito em duas estratégias distintas que, historicamente, tiveram um bom sucesso em diferentes pares de moedas. Usando o software de negociação algorítmica, baixaremos os dados do FX Options Risk Reversals em arquivos de planilha comuns baseados em texto e os importaremos para o software FXCMs Strategy Trader. Usando esse software, podemos determinar a rentabilidade histórica e a viabilidade teórica de ambas as estratégias propostas. Opções de Forex Reversão de Riscos Range Trading Strategy Regra de Entrada: Quando a Reversão de Risco atinge o percentil 5 de baixo nos últimos 90 dias, compre. Se ele atingir o seu 5º percentil superior, venda. Parar Perda: Nenhuma por padrão Tire lucro. Nenhum, por padrão, Regra de Saída: Feche a posição longa se a Reversão de Risco atinge seu percentil 45 ou superior. Cubra a posição curta se a Reversão de Risco atingir o seu percentil 55 ou abaixo. Resultados da Estratégia de Negociação de Renda de Reversões de Opções de Forex Como o gráfico do EURUSD sugere acima, esta estratégia tem sido historicamente bastante bem no EURUSD. Através do período de tempo ilustrado, os extremos de reversão de risco em qualquer direção forneceram sinais precisos para reversão e excelentes ferramentas de temporização. No entanto, uma advertência importante com esses resultados é que os mesmos princípios não funcionam em todos os pares de moedas. Esta estratégia de negociação em escala manteve-se relativamente bem nos pares EURUSD, USDJPY e USDCHF nos últimos anos de resultados hipotéticos. No entanto, a mesma estratégia utilizada no par britânico PoundUS Dollar viu perdas consistentes e grandes. A curva de patrimônio hipotético acima enfatiza que a mesma estratégia teria feito uma negociação muito fraca do par GBPUSD. Pode-se especular sobre por que esse pode ser o caso, mas parece relativamente claro que teríamos precisado de uma abordagem diferente para atrair grandes balanços neste par de moedas frequentemente volátil. A sua tendência para entrar em tendências prolongadas é talvez uma das razões pelas quais não é adequado para este sistema ldquoRange Trading-style. Assim, nos deixamos discutir nossa segunda estratégia de negociação: Opções de Forex Risco Reversões Estratégia de Negociação de Estratégias Regra de Entrada: Quando a Reversão de Risco atinge seu percentil 5 ou inferior, em relação aos 90 dias anteriores, abre-se. Se ele atingir o seu 5º percentil superior ou acima, vá por muito tempo. Parar Perda: Nenhuma por padrão Tire lucro. Nenhum por padrão Regra de Saída: Feche a posição longa se a Reversão de Risco atinge seu percentil 70 ou abaixo. Cubra a posição curta se a reversão do risco atinge seu percentil 30 ou acima. Resultados da Estratégia de Negociação de Reversão de Reversões de Opções de Forex Dado que a Libra britânica realizou-se especialmente mal com o sistema Range Trading, deve ser relativamente pequena surpresa ver que é um desempenho superior com a estratégia de negociação diferente do estilo Breakout. A curva de negociação acima, honestamente, parece muito boa para ser verdade, já que a estratégia tem hipoteticamente uma negociação de desempenho verdadeiramente impressionante no par GBPUSD. E, embora o desempenho passado nunca seja uma garantia de resultados futuros, tais ganhos consistentes sugerem que há mais ganhos do que pura coincidência. A estratégia obteve trechos semelhantes de desempenho superior com o par de moedas do Dólar Australiano Dólar, mas nenhuma curva de equidade parece tão boa quanto o GBPUSD. A queda súbita no desempenho na curva de patrimônio da AUDUSD enfatiza que nada nunca funciona o tempo todo, e certamente essas estratégias foram desenvolvidas com o benefício de retrospectiva. No entanto, as regras relativamente intuitivas por trás das estratégias devem conter alguma verdade. Tentar quantificar parâmetros comerciais exatos é consistentemente difícil, e desenvolver algo que funciona bem como um sistema completamente automatizado está longe de ser uma tarefa direta. As reversões de risco, no entanto, mostram alguma promessa usando diferentes estilos de negociação nos principais pares de moeda, e isso sugere que podemos usá-lo como outro indicador de confirmação no tempo de negociação de swing de prazo médio a longo prazo. Veja atualizações sobre as Reversões de Risco de Opções FX e esses dois estilos de negociação todas as quartas-feiras na Seção Técnica DailyFXrsquos. Relatórios passados ​​e futuros aparecerão sob ldquoForex Options Weekly Forecastrdquo. Veja os artigos anteriores desta série: clique na guia abaixo que lê os artigos ldquoPrevious da Estratégia de Forex Cornerrdquo. Escrito por David Rodriacuteguez, estrategista quantitativo para DailyFX Para ser adicionado a esta lista de distribuição de e-mail do autorrsm, e-mail drodriguezdailyfx com a linha de assunto ldquoDistribuição Listrdquo. O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados globais de divisas. O Curso de Opções de Forex: um guia de auto-estudo para trocar opções de moeda O Curso de Opções de Forex é um guia prático e prático para entender e negociar opções de Forex. Projetado para construir uma base de conhecimento de comerciantes de forma passo a passo, este recurso confiável passa do direto para o mais sofisticado com discussões de tudo, desde chamadas básicas de baunilha simples e coloca a intrigantes opções binárias exóticas de primeira geração. Escrito em um estilo direto e acessível, o Forex Options Course irá ajudá-lo a desenvolver as habilidades e estratégias necessárias para ter sucesso no mercado cambial dinâmico de hoje. Sobre o autor. Parte um. Elementos de opção chave. Capítulo 1. Os Elementos de um Comércio de Opção. Opções simples de baunilha. Comprando uma opção. Escrevendo uma opção8212Beginners não. Elementos de uma Opção Comércio ou Bilhete. Capítulo 2. O que afeta os preços da opção Forex na segunda parte. Controladores do mercado Forex. Capítulo 3. Localizando o Diretivo para o Comércio da Opção de Forex. A Importância das Expectativas da Taxa de Juros. Como antecipar a direção do FOMC. Como usar os dados do setor de habitação para desenvolver a Direção Comercial da Opção Forex. Avaliando ETFs Imobiliários. Capítulo 4. Seguindo as Diretrizes Fundamentais. Usando ETFs direcionados em moeda para determinar se o mercado é Dollar Bearish ou Bullish. Diagnosticando as condições econômicas globais. Moedas do grupo por paridade de poder de compra (PPP) (Índice Big Mac). Acompanhando a conexão de moeda-mercadoria. Lista de verificação do Outlook de moedas. Parte três. Timing the Trade with Technical Analysis. Capítulo 5. Padrões de gráfico e entrada comercial. Padrões de gráfico e como usá-los. Varredura da volatilidade. Capítulo 6. Usando especialistas para formar decisões de negociação. Fontes Profissionais de Expert FX Opinion. Acompanhe os preços da habitação. Siga os Think Tanks. Siga as Previsões do Banco. Parte quatro. Estratégias de opções de Forex. Capítulo 7. Estratégias de baunilha, dispersões e volatilidade. Estratégias simples de baunilha. Moeda Par Espalhar: Reproduzir as Correlações. Estratégias de propagação da moeda de commodities. Manter Estratégias de Opção de Comércio. Trading Delta CallPut Ratios. Vega comercial ou volatilidade. Gamma Spread Trading. Combinações e componentes de opções de teclas FX. Capítulo 8. Estratégias de opções binárias. O que é uma opção binária usando Exotics para derivar Sentiment de mercado. Combinando opções binárias com baunilha simples e Spot Trading. Capítulo 9. Estratégias de opções para resultados extremos e cenários. Recessão na China ou Continuação Boom Option Trading to Play Carry Trades com Hedge 8211 Colocando Colares 1000 Gold e 200 GOLD. Trocando choque de óleo (200) em opções de FX. Jogue uma estagnação e inflação dos EUA. Ataque preventivo contra o Irã. Recuperação da habitação. Em conclusão: colocando tudo junto. Alcançando o Optimal Forex Option Trading Fitness. Teste direto do Forex Option Trading Fitness. Onde negociar opções de Forex. Apêndice. Colunas de Futuros Selecionadas.